Criar um List já preenchido

Recentemente eu tive a necessidade de criar um List já preenchido para passá-lo como parâmetro.
Como não foi muito fácil de encontrar, decidi postar para que possa ajudar quem precise.

Segue o código:

List<string> lista = Arrays.asList("Primeiro", "Segundo", "Terceiro");

Esse código faz com que se tenha um List com as strings "Primeiro", "Segundo" e "Terceiro".